Najnevarnejša igra se odvija na oddaljenem otoku v Karibskem morju , v lasti generala Zaroffa, bogatega in ekscentričnega ruskega aristokrata. Otok je opisan kot bujen in tropski , z gostimi džunglami, strmimi pečinami in vrsto nevarnih divjih živali.
Natančna lokacija otoka v zgodbi ni nikoli določena, kar prispeva k njegovi skrivnostni in osamljeni naravi.
